5 de octubre de 2021
Una plataforma integrada de análisis y datos regulatorios
Project Ellipse explora cómo la supervisión podría convertirse en información basada en conocimientos e impulsada por datos utilizando una plataforma de análisis y datos regulatorios integrados. Si se implementa, las autoridades reguladoras, como los usuarios finales finales de la plataforma, podrían extraer, consultar y analizar digitalmente una gran cantidad de datos de diversas fuentes. Estos datos podrían ser relevantes para los eventos actuales en tiempo real y visible a través de paneles, informándoles de las acciones de supervisión tempranas que pueden ser necesarias.
Una descripción general de Project Ellipse
El Proyecto Ellipse es una prueba de concepto (POC) lanzada por el Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacionales para explorar cómo la supervisión podría convertirse en información basada en conocimientos y basada en datos utilizando una plataforma de análisis y datos regulatorios integrados.
El proyecto Ellipse se está desarrollando en dos fases.
En la Fase 1 del proyecto, BIS Innovation Hub se asoció con la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), el Banco de Inglaterra (BoE) y la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) para explorar el concepto de informes regulatorios digitales transfronterizos. , utilizando un modelo de datos ejecutable de máquina.
Las plataformas de presentación de informes creadas sobre modelos de datos comunes ofrecen la posibilidad de que las entidades de presentación de informes financieros globales puedan cumplir con las obligaciones de presentación de informes transfronterizas utilizando una capa de entrada común. Esto reduciría las cargas de cumplimiento impuestas a esas instituciones financieras para responder a solicitudes de informes regulatorios basados en plantillas de diferentes regímenes de supervisión para exposiciones similares. También permitiría a los supervisores locales y anfitriones de estas entidades informantes globales comparar las exposiciones de una manera más coherente y transparente.
Para encontrar un entendimiento común de los datos recopilados con fines regulatorios en todos los regímenes de presentación de informes, el proyecto revisó los requisitos de presentación de informes para hipotecas minoristas en el Reino Unido y Singapur. Luego, derivó un subconjunto de atributos de datos granulares a partir de esos requisitos y los modeló utilizando el Modelo de dominio común (CDM) de ISDA, que es un modelo de código abierto, estandarizado, legible por máquina y ejecutable por máquina que se utiliza para derivados extrabursátiles (OTC), valores en efectivo, financiación de valores y materias primas.
Al utilizar el MDL, el PoC demostró la viabilidad de extender un modelo de datos de derivados aplicable globalmente existente a las hipotecas minoristas. El código ejecutable generado a partir de las definiciones del modelo permitió la automatización de los datos de hipotecas regulatorias para Singapur y el Reino Unido, haciendo referencia al mismo modelo común.
La fase 1 de nuestro proyecto ilustra las posibilidades de este proceso y las eficiencias obtenidas al adoptar informes ejecutables por máquina utilizando modelos de datos comunes. También aumenta el volumen de datos granulares disponibles para los supervisores, que es necesario para permitir el uso de análisis avanzados.
Puede ver nuestro modelo de datos de Fase 1, una demostración y documentación técnica .
Sobre la base de este caso de uso, la Fase 2 explorará la integración de conjuntos de datos granulares con datos no estructurados, utilizando inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para extraer información de estas fuentes de datos para resaltar las correlaciones entre los eventos actuales y las métricas de supervisión. Los conocimientos extraídos de los datos extraídos se mostrarían como advertencias tempranas para la atención de los supervisores a través de paneles de control.
Publicado originalmente: https://www.bis.org/about/bisih/topics/suptech_regtech/ellipse.htm