Publicado el diciembre 10, 2021
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) ha publicado su evaluación anual de riesgos del sistema bancario europeo para 2021. Encuentra mejoras en la solvencia, rentabilidad y liquidez de los bancos, con temores sobre el deterioro de la calidad de los activos debido a Covid-19 en gran medida no realizados; Sin embargo, de cara al futuro, las correcciones de precios siguen siendo motivo de preocupación. Acompañando a este informe en profundidad está el ejercicio de transparencia a escala de la UE que proporciona directamente la información subyacente detallada, que consiste en un conjunto de datos de más de 1,3 millones de puntos de datos, y «una amplia gama de herramientas interactivas que permiten a los usuarios comparar y visualizar datos a través del tiempo y a nivel de país y banco por banco».
Nos interesó observar que los resultados del ejercicio se basan en los datos de supervisión presentados a la ABE a través de su plataforma de Infraestructura Centralizada Europea de Datos (EUCLID). Esta es «la plataforma y la infraestructura de datos desarrollada y utilizada por la EBA para recopilar y analizar datos regulatorios de una amplia gama de instituciones financieras. Cubre datos de supervisión, resolución, remuneración y pagos». El mayor apalancamiento de EUCLID es una de las prioridades de la ABE para 2022. «Gracias a EUCLID, el público podrá obtener un acceso más amplio a los datos bancarios y financieros de la UE», dice la EBA.
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La evaluación de riesgos de la ABE muestra mejoras en la solvencia, la rentabilidad y la liquidez de los bancos de la UE, pero las correcciones de los precios de los activos siguen siendo una amenaza clave.
03 diciembre 2021
- Las posiciones de capital y liquidez de los bancos han mejorado interanualmente, la ratio CET1 (fully loaded) alcanzó el 15,5% y la ratio de cobertura de liquidez (LCR) el 174,5%.
- La rentabilidad también ha mejorado, el retorno sobre el capital (RoE) de los bancos alcanzó el 7,4% en el segundo trimestre de 2021. Sin embargo, persisten los desafíos estructurales para la rentabilidad.
- Las medidas de apoyo fiscal y reglamentario han evitado el deterioro de la calidad de los activos, pero también han dificultado que los bancos evalúen la solvencia de los prestatarios.
- La incertidumbre sobre las perspectivas económicas podría desencadenar la revaloración de los riesgos.
- El aumento de los riesgos operativos, principalmente debido a los riesgos informáticos y cibernéticos, requiere que los bancos prioricen aún más la TI y la seguridad cibernética.
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) ha publicado hoy su evaluación anual de riesgos del sistema bancario europeo. El informe va acompañado de la publicación del ejercicio de transparencia a escala de la UE de 2021, que proporciona información detallada, en un formato comparable y accesible, para 120 bancos en 25 países del EEE / UE. Los temores sobre un posible deterioro de la calidad de los activos no se han materializado, excepto en los sectores más afectados por la pandemia. De cara al futuro, los bancos, así como las autoridades micro y macro prudenciales deben estar preparados en caso de un deterioro de las perspectivas económicas o en caso de que la presión inflacionaria se traduzca en un mayor aumento de las tasas.
Las posiciones de capital y liquidez de los bancos han mejorado aún más. La ratio media de Capital Ordinario Tier 1 (CET1) ha aumentado gracias a los sólidos resultados del primer semestre de 2021. El estado de ánimo positivo en los mercados de financiación y la disponibilidad de financiación de los bancos centrales ha permitido a los bancos mantener cómodas posiciones de liquidez. La ratio de financiación estable neto (NSFR) de los bancos alcanzó en promedio el 130%, pero el análisis en el informe, muestra que sería significativamente menor si se excluyera el financiamiento del banco central del numerador. Aunque las recomendaciones supervisoras sobre la distribución de capital han expirado, los bancos no deben aplicar políticas excesivamente generosas de dividendos y recompra de acciones. En medio de la creciente volatilidad de las tasas, los bancos deben evaluar cuidadosamente el perfil de riesgo de sus planes de financiamiento y asegurarse de que pueden sustituir el financiamiento actual del banco central con otras fuentes de financiamiento.
La calidad de los activos ha mejorado en general, pero sigue habiendo preocupación por los préstamos a sectores específicos y a aquellos que se han beneficiado de medidas de apoyo. La tasa de morosidad (MOROS) ha seguido disminuyendo hasta el 2,3% este año, respaldada por varias grandes titulizaciones de morosidad. Sin embargo, la tasa de morosidad de las exposiciones a los sectores más afectados por la pandemia está en una tendencia al alza. La calidad de los activos de los préstamos en el marco de los sistemas de garantía pública y en virtud de moratorias es motivo de preocupación, ya que una parte cada vez mayor de estos préstamos se clasifica en la fase 2 o en la de préstamos dudosos. La aceleración de los aumentos de los precios de la vivienda, junto con el reciente enfoque de los bancos en los préstamos hipotecarios, puede convertirse en una fuente de vulnerabilidad en el futuro.
Las pérdidas por riesgo operacional han aumentado durante la pandemia. El creciente uso y dependencia de la tecnología ha ido acompañado de un número y un impacto cada vez mayores de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de los incidentes relacionados con la seguridad.
Los menores costos de deterioro han aumentado la rentabilidad, pero persisten los desafíos estructurales. El ingreso operativo neto de los bancos no se ha recuperado a los niveles anteriores a la pandemia. El entorno de tipos de interés bajos y negativos sigue pesando sobre los márgenes de los préstamos. Esto se suma a la alta competencia no solo entre los bancos, sino también con las empresas Fintech y Bigtech. A pesar de la aceleración en los cierres de sucursales durante la pandemia, los gastos operativos se han estabilizado en el último año a medida que se han reanudado gradualmente los acuerdos de trabajo preexistentes.
Los bancos han realizado algunos avances relacionados con las consideraciones de riesgo ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La proporción de bonos ESG en el total de emisiones bancarias ha aumentado en los últimos años, alcanzando alrededor del 20% de las colocaciones totales de los bancos este año. Los bancos han comenzado a integrar las consideraciones de riesgo ESG en su gestión de riesgos. Sin embargo, hay que lograr progresos significativos, incluso en ámbitos como los datos, las estrategias empresariales, los acuerdos de gobernanza, las evaluaciones de riesgos y la supervisión.
Notas para los editores
El ejercicio de transparencia forma parte de los esfuerzos en curso de la ABE para fomentar la transparencia y la disciplina de mercado en el mercado financiero de la UE, y complementa la divulgación de información del propio pilar 3 de los bancos, tal como se establece en la Directiva de requisitos de capital de la UE. Junto con el conjunto de datos (más de 1,3 millones de puntos de datos, con un promedio de más de 10.000 puntos de datos por banco), la EBA también proporciona una amplia gama de herramientas interactivas que permiten a los usuarios comparar y visualizar datos a través del tiempo y a nivel de país y banco por banco.
Los resultados del ejercicio se basan en los datos de supervisión presentados a la ABE a través de la plataforma de la Infraestructura Europea Centralizada de Datos (EUCLID). Es la plataforma y la infraestructura de datos desarrollada y utilizada por la EBA para recopilar y analizar datos regulatorios de una amplia gama de instituciones financieras. Abarca los datos de supervisión, resolución, remuneración y pagos. Gracias a EUCLID, el público podrá obtener un acceso más amplio a los datos bancarios y financieros de la UE.
Publicado originalmente: https://www.eba.europa.eu/eba-risk-assessment-shows-improvements-eu-banks-solvency-profitability-and-liquidity-asset-price