Desde que iniciamos nuestro diálogo con ustedes sobre los riesgos de C&E en 2019, sin duda se han superado algunos obstáculos importantes.
Es gracias a miles de expertos motivados –tanto banqueros como supervisores– que se han logrado avances vitales. Pero el trabajo aún no está terminado: 2024 es un año crucial para despejar nuestro camino de los obstáculos restantes.
Las actuales crisis climática y natural inevitablemente harán que nuestra economía sea más susceptible a las crisis. Desde una perspectiva basada en el riesgo, permítanme asegurarles que la Supervisión Bancaria del BCE seguirá desempeñando su papel para estimular a los bancos a prepararse para estos riesgos, en un escenario de 1,5 grados, 2 grados e incluso 2,9 grados. Y permítanme repetir: 2,9 grados es la línea de base actual. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que los bancos sean resilientes a los riesgos climáticos y naturales, un imperativo de vital importancia si alguna vez lo hubo.
Etiqueta: Sector Bancario
La estrategia de datos y análisis del Banco de Inglaterra – Camino hacia la modernización
James Benford, director ejecutivo de Transformación de Datos y Análisis y director de Datos del Banco de Inglaterra, describió recientemente el viaje continuo del Banco para actualizar su estrategia de datos y análisis.
En su intervención en el evento Big Data and AI World celebrado en Londres, Benford enfatizó el papel fundamental de los datos en las funciones del Banco, que abarcan la política monetaria, la regulación financiera y el análisis económico.
Benford describió el panorama de datos actual del Banco, que gestiona vastos conjuntos de datos generados a partir de diversas fuentes, incluidos registros comerciales y datos hipotecarios a nivel de hogares. Destacó la importancia de aprovechar la tecnología para analizar estos conjuntos de datos de manera efectiva.
Al dividir la estrategia de modernización del Banco en siete pasos viables, Benford enfatizó la importancia de la gobernanza, la colaboración y la innovación. Desde la definición de objetivos estratégicos hasta la remodelación de los modelos operativos, cada paso tiene como objetivo impulsar al Banco hacia un futuro impulsado por los datos.
El Banco ya ha estado trabajando en una transformación de la forma en que recopila datos, con las reformas en el centro de atención. Esperamos ver los resultados de la nueva estrategia de análisis y datos, que, confiamos, hará un uso beneficioso de los datos estructurados accesibles y recopilados de manera efectiva.
La EBA aprovecha los datos digitales para la evaluación del riesgo bancario
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) realizó recientemente su prueba de resistencia para 2023, proporcionando una evaluación integral de la resiliencia y las vulnerabilidades del sistema bancario europeo. En particular, los datos que sustentan esta evaluación provienen de datos regulatorios digitales, lo que demuestra la utilidad de la tecnología digital en la supervisión.
La prueba de resistencia revela un panorama mixto moldeado por la incertidumbre macroeconómica, que enfatiza los riesgos operativos, incluidas las tensiones geopolíticas y las vulnerabilidades de la digitalización. Si bien los bancos demostraron resiliencia tras la agitación bancaria de marzo pasado, las elevadas tasas de interés plantean un desafío al afectar los préstamos. El informe también describe la creciente preocupación por los riesgos climáticos y ESG, que están influyendo en el enfoque y los esfuerzos de sostenibilidad de los bancos. A pesar de los desafíos, los signos de deterioro de la calidad de los activos son limitados, con el índice de morosidad en un mínimo histórico del 1,8%.
El informe de evaluación de riesgos va acompañado del ejercicio de transparencia de la ABE en toda la UE, que ofrece información detallada a través de un conjunto de datos que comprende más de 1,3 millones de puntos de datos comparables y accesibles. La utilización de datos regulatorios digitales por parte de la EBA demuestra la eficiencia de la recopilación y el análisis de datos digitales. A medida que las instituciones financieras sigan adoptando la digitalización, la integración de estos conocimientos basados en datos seguirá apuntalando un ecosistema bancario más resiliente.
El sector bancario de la UE no está alineado con los objetivos de reducción del riesgo climático
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó recientemente un informe en el que destaca los riesgos que supone para los bancos la desalineación de las carteras de financiación con los objetivos climáticos de la UE. La transición hacia una economía descarbonizada introduce riesgos significativos que afectan las carteras de crédito y los riesgos operativos, de mercado y de liquidez de las instituciones financieras.
El informe enfatiza que las corporaciones en sectores intensivos en energía o CO2 pueden enfrentar una reducción de la competitividad, particularmente aquellas que tardan en adaptarse a una economía descarbonizada. Con la posibilidad de una transición abrupta y cambios regulatorios significativos sobre la mesa, las entidades con altas emisiones de carbono podrían enfrentar altos riesgos.
La EBA tiene como objetivo cuantificar los riesgos de transición calculando la diferencia entre la proyección de producción de una corporación y los objetivos de descarbonización de la UE. Encontró que casi todos los bancos de la UE (90%) no estaban alineados, y un preocupante 70% enfrentaba un riesgo elevado.
El informe aboga por la evaluación de la alineación como una herramienta valiosa para que los bancos identifiquen a los clientes con los mayores riesgos de transición. Los bancos dentro del alcance de los ITS de la EBA sobre divulgaciones del Pilar 3 sobre riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) deben revelar la alineación de sus carteras de crédito para fines de 2024.
Los requisitos de informes de sostenibilidad de la UE, como el próximo CSRD, tienen como objetivo encaminar a las empresas en el camino hacia el cero neto. Junto con los informes de alineación, los informes ESG digitales cada vez más mejorados en general en Europa ayudarán a los bancos y otros inversores a comprender el impacto climático de las entidades.
Fintech vs crédito bancario – Su reacción ante la política monetaria
En este documento, utilizamos un conjunto de datos crediticios único que abarca 19 países entre 2005 y 2020 y realizamos un análisis PVAR para dilucidar las distintas respuestas de la tecnología financiera y el crédito bancario a los cambios en la política monetaria. Nuestro principal hallazgo indica que el crédito fintech exhibe una menor (y no significativa) capacidad de respuesta a los shocks de política monetaria en comparación con el crédito bancario tradicional. Cabe destacar que, dado el impacto macroeconómico marginal actual del crédito fintech, representa menos del 2% en la explicación de la variabilidad del PIB real, mientras que el crédito bancario contribuye aproximadamente con una cuarta parte.
El regulador del Reino Unido describe el progreso y el futuro de la banca abierta
1. Visión
1.1 Como pionero de la banca abierta, el Reino Unido es un líder mundial consolidado en este campo. Para mantener este liderazgo internacional, el Comité Conjunto de Supervisión Regulatoria (JROC, «el Comité») está tomando medidas para pasar a la siguiente fase del viaje de la banca abierta del Reino Unido.
1.2 Hacer realidad la visión del Comité sobre la banca abierta implica aprovechar los éxitos actuales y, al mismo tiempo, hacer avanzar la banca abierta de forma segura. El Comité prevé que el mayor crecimiento de la banca abierta se verá respaldado por la creación de una futura entidad económicamente sostenible con una gobernanza independiente y el desarrollo continuo de nuevos servicios innovadores que recuperen su coste a largo plazo. Con el tiempo, esto permitirá que la banca abierta crezca y se amplíe más allá de los requisitos actuales establecidos en la Orden CMA.
1.3 Para facilitar esta evolución, el Comité publicó en abril de 2023 su informe detallado titulado Recomendaciones para la próxima fase de la banca abierta en el Reino Unido (en lo sucesivo, «el Informe»). El informe se basó en la declaración conjunta publicada por el Comité en diciembre de 2022, el informe del Grupo de Trabajo Estratégico (SWG), el informe de la hoja de ruta para el final de la implementación del fideicomisario y las presentaciones y compromisos de un número significativo de partes interesadas. El informe expuso los puntos de vista y recomendaciones del Comité, así como las acciones conjuntas necesarias para llevar a cabo la siguiente fase de la banca abierta.
1.4 El Comité, con el apoyo y el liderazgo de todo el ecosistema de la banca abierta, ha avanzado en diversas líneas de trabajo desde la publicación del Informe en abril de 2023. Desde la publicación de abril, Joe Garner publicó la revisión Future of Payments encargada por el Tesoro. Las conclusiones de esta revisión respaldaron el papel clave que puede desempeñar la banca abierta en los servicios financieros y subrayaron la importancia del trabajo que JROC y las partes interesadas tienen en marcha.
1.5 Es alentador ver que el impulso de la banca abierta se mantiene y que las acciones avanzan a buen ritmo, pero aún queda mucho trabajo por hacer para hacer realidad la visión del Comité sobre la banca abierta. Hacer realidad la visión del Comité llevará tiempo y requerirá una financiación y un compromiso adecuados por parte de los participantes del ecosistema.
1.6 En línea con el compromiso del Comité de publicar una actualización de los progresos realizados para el cuarto trimestre de 2023, este documento ofrece una visión general de los progresos realizados desde abril de 2023 e identifica los próximos pasos clave a medida que seguimos trabajando con el ecosistema para preparar la banca abierta para el futuro.
La EBA propone modificaciones a la recopilación de datos de evaluación comparativa para 2025
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado hoy un documento de consulta que modifica el Reglamento de Ejecución sobre la evaluación comparativa del riesgo de crédito, el riesgo de mercado y los modelos IFRS9 para el ejercicio 2025. El cambio más significativo se produce en el marco de riesgo de mercado, donde la EBA propone nuevos modelos para la recopilación de medidas de riesgo del enfoque de modelo interno (IMA) en el marco de la revisión fundamental de la cartera de negociación (FRTB). Para el riesgo de crédito sólo se proponen cambios menores. Esta consulta se extenderá hasta el 27 de marzo de 2024.
El ejercicio de evaluación comparativa de la ABE es la base tanto para la evaluación supervisora como para el análisis horizontal del resultado de los modelos internos. Garantiza un seguimiento coherente de la variabilidad de los requisitos de fondos propios resultantes de la aplicación de modelos internos, así como del impacto de las diferentes medidas de supervisión y regulación, que influyen en los requisitos de capital y las ratios de solvencia en la UE. En este sentido, este documento de consulta actualiza la información a recopilar en el ejercicio 2025.
En lo que respecta a la evaluación comparativa del riesgo de mercado, el cambio más importante es la provisión de nuevas plantillas, junto con instrucciones, para la recopilación de las medidas de riesgo IMA FRTB (déficit esperado, cargo por riesgo de incumplimiento y medida de riesgo de escenario de estrés). La EBA también sugiere remodelar la cartera de mercado y ampliar las carteras de validación para el Enfoque Estandarizado Alternativo.
Para la evaluación comparativa del riesgo de crédito, la EBA sólo propone cambios muy pequeños. En particular, el objetivo es aclarar la naturaleza obligatoria (si corresponde) de informar la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada los parámetros de riesgo de incumplimiento relacionados con el margen de conservadurismo, el complemento regulatorio y el componente de desaceleración. Por último, estos cambios también aclaran el uso de ID de modelo interno utilizados con las autoridades competentes.
EBA consulta sobre ITS para reformas de riesgo operativo de Basilea III
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha lanzado una consulta pública sobre los proyectos de Normas Técnicas de Implementación (ITS) en apoyo de las divulgaciones actualizadas del Pilar 3 y los requisitos de información supervisora para el riesgo operativo. Los nuevos ITS acompañan al marco revisado de riesgo operativo y son parte de la implementación más amplia de las reformas de Basilea III en el sector bancario de la UE.
Los cambios propuestos introducirán nuevos puntos de datos para permitir a los supervisores y a las partes interesadas monitorear el cumplimiento de las instituciones con el marco de Basilea III para el riesgo operativo. Al alinear los requisitos de divulgación con los estándares de Basilea III e integrarlos con la presentación de informes, la EBA pretende mejorar la comparabilidad y coherencia de la información, fomentando una supervisión más sólida.
Esta consulta sigue a documentos anteriores publicados sobre el Pilar 3 y los informes de supervisión en diciembre del año pasado, como parte de la hoja de ruta de implementación del Paquete Bancario de la UE.
El objetivo de la EBA es consolidar los requisitos de presentación de informes y divulgación para el riesgo operativo y divulgaciones más amplias del Pilar 3 en un solo documento, brindando claridad a los bancos durante esta transición.
Estas consultas son parte integral de la fase 1 de la implementación del paquete, que incluye actualizaciones de los requisitos de presentación de informes y divulgación para varias categorías de riesgo.
Se anima a las partes interesadas a realizar comentarios antes del 30 de abril de 2024.
La EBA responde a la dinámica del mercado con requisitos revisados de presentación de informes sobre el riesgo de mercado
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha anunciado modificaciones sustanciales a los requisitos de información sobre el riesgo de mercado, en gran medida en reconocimiento de la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB) de la UE. Las actualizaciones están diseñadas para alinear los estándares de presentación de informes con la dinámica del mercado y los marcos regulatorios en evolución.
Como parte de estas revisiones, la EBA ha perfeccionado la información que debe presentarse sobre los requisitos de fondos propios según enfoques alternativos. En particular, ha introducido un mecanismo integral de presentación de informes para las reclasificaciones de instrumentos entre los libros regulatorios. Estos ajustes estratégicos tienen como objetivo mejorar la transparencia y precisión en la presentación de informes, ofreciendo una visión más granular de las exposiciones al riesgo de mercado.
Las normas técnicas de modificación publicadas por la EBA están diseñadas para complementar la información de alto nivel existente sobre el método estándar alternativo (ASA), que ha estado en vigor desde 2021. Las nuevas normas proporcionan más detalles sobre los instrumentos y posiciones que se incluyen en el ASA. junto con un resumen y un desglose detallado de aquellos cubiertos por el enfoque de modelo interno alternativo (AIMA).
El cronograma para los requisitos de presentación de informes revisados, excluidas las reclasificaciones, está establecido para su implementación a partir del período de presentación de informes que comienza el 31 de marzo de 2025, dando a las instituciones financieras un año para alinear sus prácticas de presentación de informes con los nuevos estándares.
Los participantes del mercado pueden anticipar el modelo de puntos de datos actualizado, las reglas de validación y la taxonomía XBRL, que se publicarán como parte de la versión v3.5 del marco de presentación de informes de la EBA.
La EBA propone directrices para la gestión de riesgos ESG en el sector bancario
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado para comentarios un proyecto de directrices para la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Las directrices describen los requisitos para las instituciones financieras a la hora de identificar, medir, gestionar y monitorear los riesgos ESG, con un enfoque en abordar los riesgos asociados con la transición hacia una economía climáticamente neutra de la UE. El plazo de consulta se extiende hasta el 18 de abril de 2024.
Las directrices establecen principios para desarrollar e implementar planes, en consonancia con la Directiva sobre requisitos de capital (CRD6), para monitorear y abordar los riesgos financieros derivados de factores ESG, particularmente aquellos relacionados con el logro de la neutralidad climática en la UE para 2050.
Se alienta a las instituciones financieras a participar en el proceso de consulta, contribuyendo al desarrollo de directrices sólidas que aborden el panorama cambiante de los riesgos ESG.